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51问题平台查询期货配资期权套利策略

来源:配资之家网 阅读: 日期:2020年01月06日 10:53:32

  51问题平台查询期货配资期权套利策略,自沪深300股指期货配资正式上市以来,现货与期货配资之间的套利机制并不完善,原因是多方面的,最重要的原因是由于现货无法实现真正意义上的做空,使得通常的反向套利难以实现。

  股指期权上市以后,这种情况将得到明显改善,因为股指期权与股指期货配资之间存在相应的套利机制。

  股指期权与股指期货配资之间的套利机制称为期权—期货配资平价理论,本文将以此为基础,研究沪深300股指期权与股指期货配资的套利策略。

  股指期权与股指期货配资的平价关系

  都知道,对同1标的资产、同1执行价格、同1到期日的看涨和看跌期权而言,在某个时点的相对价格应该等于标的资产价格减去执行价格,否则就会产生套利的机会。

  该理论被称之为看涨看跌期权平价。

  相应地,如果存在对应的股指期货配资,则用股指期货配资代替股指现货可得期权—期货配资平价原理:

  Fe-rT+P=C+Ke-rT

  其中,F表示标的资产同样为S的股指期货配资价格,C和P分别表示执行价格为K、到期剩余时间为T的看涨期权和看跌期权的价格,r表示无风险利率。

  由此可知,股指的期权—期货配资平价原理跟股指的红利收益率无关。

  该平价关系可以被用于发现期货配资与期权市场之间是否存在套利机会。

  综上所说的内容是“51问题平台查询期货配资期权套利策略”的详细介绍,更多最新相关股票资讯请收藏并关注我们!

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