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期货套利交易时有哪些因素需要注意?

来源:好股网www.yaimei.cn 阅读: 日期:2018年11月08日 15:09:40

 &n2sp; &n2sp;在我国金融市场里,一般流行将期货投资套利视为发挥着特定作用的具有独立股票质的与投机交易不同的一种交易方式。从事期货投资交易的基本技术不外几种,交易所场内和场外的交易者交替使用这些技术。接下来_一_期货投资套利交易时有哪些因素需要注意?

  1、期现价差关系

  利用期货投资市场和现货市场的价格的背离,可以寻找到低风险的套利机会。

  在商品产地现货价格确定的情况下,在计算好仓储费用、运输费用、交割费用、资金时间成本等费用总和的基础上,可以进行购入现货(或者预定现货)同时卖出相应的期货投资合约的套利操作,赚取期现价差超出运输、仓储、交割成本的差额利润。

  2、压榨关系

  特指利用大豆、豆粕和豆油的压榨关系套利。有大豆的下游产品,在一定的时期内三者之间的价格关系有相对稳定的。

  理论上,如果以DCE市场上的大豆、豆粕期货投资价格及现货市场中的豆油价格计算出来的压榨利润值过高或过低,即可进行大豆、豆粕二者的套利操作。

  3、季节

  农产品固定的生长、收获季节周期,金属等其他商品的消费周期的存在,使得商品期货投资价格在一定时间(如一年)内具有相对固定的价格波动规律(这种波动规律与市场长期走势的叠加构成了市场运动的具体形态),从而使不同季节的期货投资合约的价格表现有强有弱。

  4、相关股票

  在一定时期内,某些商品期货间由于在使用上可以相互替代,因此通常存在相对固定的比价关系。

  在大豆、玉米、小麦之间,铜和铝之间在条件允许的情况下都能进行比价关系套利操作。

  5、持仓费用

  同一期货投资商品的储费用、交割费用、资金时间成本等费用相对稳定,在匡算好费用总和的基础上,发现同一期货投资商品的不同月份合约价差与总费用的价差的不合理关系,寻找套利的机会。

  6、进口费用

  当某一国际化程度较高的商品在不同投资的市场价差超过其进出口费用时,可以进行跨国际市场的套利操作。

  进出口费用一般包括关税、增值税、报关检疫检验费用、信用证开证费、运输费用、港杂费等。完成交易的方式可以有对冲平仓,也可以有实际进口交割。

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